Що означає в теханалізі подвійна вершина і подвійне дно
Подвійна вершина в теханалізі - це розворотний патерн прайс екшен, що часто зустрічається в трейдингу на фінансовому ринку Форекс. Графічна формація може сигналізувати про глибоку корекцію ціни або про остаточну зміну попереднього тренда з формуванням нового глобального руху.
Якщо говорити максимально простою мовою, то подвійна вершина (дно) має вигляд, як літери М і W відповідно. Утворюються ці літери виключно після тривалих трендових рухів. І завжди розворотна формація складається з трьох складових частин:
- Перша вершина (западина).
- Друга вершина (западина).
- Рівень шиї. Він ще має інші назви - основа фігури і підтримка (опір).
Вибір таймфрейма не сильно впливає на відпрацювання цієї конструкції. Скрізь він відпрацьовує однаково добре.
У цій статті редакція BiznesCat.com повністю розбере стратегію трейдингу і методики проведення технічного аналізу. Розберемося як застосовувати класичні свічкові моделі подвійна вершина, а також дзеркальну перевернуту формацію подвійне дно.
Опис подвійної вершини в трейдингу
Розглянемо, що з себе представляє фігура подвійної вершини (double top) - це сукупність свічок, які формують дві послідовні вершини наприкінці тенденції. Звичайно, ідеальний варіант, коли формується патерн, у якій верхівки створюють свій сильний рівень. При цьому котирування йдуть практично піпс в піпс.
Розглянемо всі складові елементи теханалізу ведмежої фігури:
- Сформувався тривалий бичачий тренд. Важливо, щоб він формувався не менше двох днів.
- Графік досяг максимального значення і сформував перший пік. Після зробив проліт донизу (відстань 1-2).
- Далі, після завершення відкату вниз, бачимо, що ціна знову піднімається в район вершини 1 (відрізок 2-3). Відбувається формування другого піку.
- Потім з'являється друга хвиля падіння вниз. У нас уже відзначена підтримка фігури, а саме горизонтальна смуга від точки 2. Виникає пробій цієї зони (позначка 4), і ціна продовжує низхідний похід (діапазон 3-5). Реалізовується остаточний злам висхідного тренда із захопленням ініціативи продавцями.
- Пізніше відбувається повернення до точки пробою лінії шиї 4 (відрізок 5-6), де знаходиться місце продажу.
Нижче прикріплено схему:
Опис подвійного дна в трейдингу
Розглянемо складові елементи теханалізу бичачої перевернутої розворотної фігури:
- Сформувався тривалий низхідний тренд із тривалістю не менше двох діб.
- Вартість інструменту досягла своїх мінімальних значень і сформувала першу западину наприкінці тренда. Після чого, ціна піднімається вгору (довжина 1-2).
- Далі, після закінчення відкату вгору, ми бачимо знову просування в район низини 1 (відрізок 2-3). Виходить зародження другої западини (точка 3).
- Потім йде друга хвиля походу вгору. У нас уже відмічено основу фігури, а саме горизонтальну область локального опору від позначки 2 вправо. Виникає прорив вгору цього рівня (точка 4) з продовженням висхідного руху (відстань 3-5). Спостерігається остаточний злам ведмежого тренда і покупці контролюють ситуацію.
- Пізніше актив повертається приблизно до місця пробою основи фігури 4 (довжина 5-6), де з'являються покупки за класичною моделлю трейдингу.
Особливості формування фігур у технічному аналізі
Найважливіші умови, яких рекомендують дотримуватися всі трейдери:
- Порожня область між двома екстремумами. Має минути якийсь час, а саме щонайменше з десяток свічок.
- Великий простір зліва перед формуванням моделі. Якраз цей порожній вільний простір застерігає від трейдингу хибного патерну. Краще, якщо як мінімум два дні поспіль, до появи розворотної конструкції, ми бачимо стійкий трендовий рух.
- Ідеальні патерни формуються вкрай рідко, частіше ви побачите неправильні формації, як їх торгувати розберемо нижче.
- Залежно від таймфрему, конструкція може формувати як кілька хвилин, так і кілька днів, зважаючи на те, який часовий інтервал використовуєте у своєму трейдингу особисто ви. Середнім значенням є 10 - 20 японських свічок. При скальпінгу всередині дня М1-М5 модель може формуватися від півгодини до п'яти годин.
Коли фігура подвійна вершина не відпрацьовує в теханалізі?
Коли не виконуються всі умови, описані вище.
Як утворюється фігура подвійна вершина на графіку?
Якщо аналізувати старші таймфрейми, то можна інтерпретувати фігуру подвійна вершина таким чином:
- Ціна побудувала якусь підтримку на верхівці ринку.
- Далі ми бачимо відкат із поверненням до сформованої зони підтримки.
- Відбувається одна з реакцій на опір ринку - це відбій або хибний пробій.
При поведінці біржі хибного пробою свічкова комбінація краще відпрацьовує. - Після зниження ціни продаж здійснюється в найбільш безпечному місці, а саме на ретесті до проміжного рівня.
Як утворюється фігура подвійне дно на графіку?
Якщо ми розглядаємо теханаліз W-подібної фігури подвійне дно (double bottom), то вона будується діаметрально протилежно.
У багатьох виникають складнощі пошуку конструкцій на японських свічках після їх вивчення. Графік МТ4 представлений лінією - це маленький лайфхак.
Істотний мінус лінійного графіка - це те, що він не показує всі максимуми і мінімуми свічок, а будується виключно за цінами закриття. І тому в підсумку так чи інакше доведеться вчитися проводити теханаліз на японських свічках.
Подібність і відмінності патернів Подвійна вершина та Голова і плечі
Розворотна формація має деяку схожість у теханалізі з моделлю Голова і Плечі:
- Обидва формуються на крайніх значеннях ринку.
- Обидва включають поняття лінія шиї.
- Однаковий вхід у ринок - при ретесті до основи фігури.
- Однаковий стоп-лосс - за самий максимум (мінімум).
Якщо ж розбирати яскраві відмінності теханалізу, то можна виділити:
- Різна кількість екстремумів у самому верху (низу) ринку. Подвійна вершина містить два піки, а Голова і плечі три відповідно.
- Різна кількість точок, що утворюють основу конструкції. Унаслідок того, що у формації Голова і плечі дві такі точки, основа патерну може бути під різним кутом.
Потрійна вершина і потрійне дно
Якщо порівнювати з М-подібною фігурою, то модифікована версія потрійна вершина містить більше на один пік і одну низину. Ці три максимуми і два мінімуми утворюють флет, затиснутий між двох зон.
Після того, як сформувалася підтримка, відбувається ще одне проміжне сходження приблизно на той самий максимум. Потім робить успішну спробу пробити рівень.
За потрійним дном технічний аналіз проводиться навпаки.
Фаза консолідація внизу графіка не з першого разу пробиває опір. Йде наступний спад та імпульсний пробій з подальшим поверненням.
Стратегії торгівлі подвійної вершини
Для підтвердження відкриття ордера можна використовувати спеціальні цінові фільтри та індикатори:
- Індикатори обсягу. Торговий термінал TradingView містить їх за замовчуванням.
- Класичні зони теханалізу - підтримка та опір.
Ці додаткові фільтри можна успішно практикувати з поєднанням двох таймфреймів для того, щоб увійти в ринок:
- Старший таймфрейм застосовується для ідентифікації фігури подвійна вершина.
- Далі відбувається перехід на молодший таймфрейм для пошуку кращої можливості поставити ордер на кордоні лінії шиї. При цьому можна виставити мінімальний стоп-лосс. Це дає змогу отримати краще співвідношення ризик до прибутку.
Рекомендується користуватися таким поєднанням часових інтервалів, як D1 - M30, H1 - M15, M30 - M5.
Нижче ми вивчимо п'ять основних методик теханалізу і трейдингу цих фігур.
Вхід у момент пробою лінії шиї
Це найагресивніший, а також найризикованіший метод постановки ордерів у трейдингу на Форексі. Використовується він переважно не терплячими трейдерами, які не хочуть довго чекати пробою з ретестом для відкриття позиції. На практиці ми часто бачимо великий шип з поверненням назад і спрацьовуванням стоп-лосс.
Один зі способів здійснення продажу - це встановлення селл стопа, який здійсниться щойно ринок зачепить опір.
Не рекомендуємо застосовувати цю методику трейдингу, а рекомендуємо чекати, поки курс активу зафіксується за зоною пробиття.
Закріплення на рівні підтримки або опору
Класичний спосіб трейдингу є консервативним способом торгівлі цих фігур.
Проаналізуємо приклад трейдингу при ретесті рівня основи подвійного дна:
За всіма правилами теханалізу виставлення ордера в лонг відбулося наступного дня під час відкату до рівня прориву. Виходить повна зміна тенденції з різким зростаючим рухом валютної пари.
Якщо Ви не можете сидіти в ринку, коли вимальовується розворот, то задійте відкладені ордери. Buy limit використовується при бичачій формації або sell limit при ведмежій ситуації. Головне - це дотримуватися заходів безпеки, а саме постановка наказу стоп-лосс.
Відкриття ордера на ретесті до проторговки або дзеркального рівня
Тут усе просто, для тих, хто знайомий з механікою побудови цих дзеркальних зон.
Дзеркальний рівень - це перехід підтримки в опір або навпаки. При цьому торкання рівня, як зверху так і знизу, спостерігаються приблизно на одному котируванні. Допускається похибка лише в кілька піпсів на таймфреймах М1-М5 або кілька пунктів на таймфреймах вище.
На прикладі нижче утворився дзеркальний рівень, який виявляється шиєю. Через добу ціна від нього здійснює перелом тренда з сильним розворотом від цієї зони. Відпрацювання сигналу з фіксацією прибутку має відбуватися на мінімумі попереднього дня за правилами виставлення тейк профіту дзеркального рівня.
Розберемося з теханалізом цієї ситуації. Точка прориву припадає і на основу патерну, і на дзеркальну зону, від якої ми можемо здійснювати шортові угоди. Не зайвим буде задіяти переведення угоди в беззбиткову позицію, це дасть вам змогу уникнути непотрібних втрат.
Пробиття лінії тренду
Досить популярний метод трейдингу для відкриття позиції, заснований на вході на повторному тестуванні.
При цьому можливе три варіанти розташування рівня пробиття лінії тренду щодо основи формації:
- Нижче лінії шиї. У цьому випадку спостерігається найкраще співвідношення ризик до прибутку.
- Збіг двох зон. Ці дві зони практично накладаються одна на одну. У цьому випадку діють усі правила класичної моделі. Однак основа патерну стає більш значущою і сильною зоною.
- Вище за основу формації. Найгірше співвідношення стоп-лосса до тейк-профіту. Стоп наказ ставиться на занадто великій відстані.
На прикладі нижче представлений перший варіант техніки входу за цією стратегією. Купівля вийшла на порядок раніше класичного, що дало змогу забрати більший прибуток. Тейк профіт у момент постановки ордера розраховується виходячи з потенційної моделі, яка ще не утворилася.
На наступному прикладі проаналізуємо третій варіант при сильному низхідному падінні біржі:
Тут ми бачимо, що ціна пролітає шию перевернутої конструкції і відкриття позиції здійснюється при поверненні до трендової лінії. Великим мінусом є сильна віддаленість покупки від меж діапазону конструкції. Після чого відбувається розворот тенденції ринку і валютна пара бере курс вгору.
Вхід у ринок після хибного пробою другим піком за ТС Хибний пробій
Розглянемо конкретний приклад трейдингу по валютній парі EURUSD. Як зрозуміло з назви стратегії, для встановлення ордера нам необхідний хибний пробій мінімуму минулого дня, як у прикладі нижче. Після пробою підтримки, повернення і утворення якісного патерну за торговим алгоритмом відкривається угода на купівлю. Спостерігається різкий розворот з утворенням серйозного зростаючого руху. Далі цікавіше. Після зростання котирувань, з найбільшою ймовірність ціна дійде до лінії шиї нашої потенційної бичачої конструкції. Тут ми і фіксуємо половину нашої позиції.
Другий етап ведення позиції. Вночі ціна пробиває мінімум минулого дня (він же лінія шиї) і повертається вище. Коли опір переходить у підтримку, актив знову розвертається і починає рухатися вгору. Тейк профіт потенційного прибутку ставиться на позначці відстані висоти подвійного дна, відкладеного від основи формації вгору.
Підсумок нашої угоди: Ми заздалегідь передбачали можливу ситуацію, а саме формування подвійного дна. Відкриття купівлі могло здійснитися за правилом сейф двома ордерами і різними тейк профітами. В іншому варіанті ми закриваємо дві частини ордера вручну в різний час. Після відпрацювання першої частини позиції йде спостереження подальшого розвитку подій. Тільки через відбиття від шиї, друга частина угоди трималася так довго.
Помилки визначення і торгівлі патерну подвійна вершина
Основні помилки під час трейдингу свічкової комбінації в теханалізі є:
- Переслідування графіка з пізнім входом. Коли ринок втік досить далеко від шиї, то немає сенсу його наздоганяти і необдумано входити. Від цього тільки псується Ваша торгова статистика.
- Визначення патерну не на екстремумах. Торгівля у флеті, прямо в його середині абсолютно не підходить для подвійної вершини. Тут потрібен тривалий стійкий тренд перед розворотною формацією.
- Психологія трейдера. Тут йдеться більше про повне або часткове недотримання прописаних правил.
- Вхід на другому, третьому торканні межі шиї.
- Відкриття ордера не на ретесті.
- Агресивний вхід в угоду при неявному пробої шиї.
Встановлення стоп-лосс і тейк-профіту
Стоп-лосс розраховуємо таким чином - найекстремальніше значення котирування + спред + 2 пункти за інструментом. Оскільки спреди на різних валютних парах, ф'ючерсах, опціонах, індексах різні, то вибирайте активи з мінімальними спредами для менших витрат.
Найчастіше під час постановки тейк профіту вимірюється висота фігури, а далі відкладається ця дистанція вниз від зони пробою.
Однак для максимізації свого прибутку можна використовувати інші способи ведення позиції.
Фіксація позиції двома частинами або вхід двома ордерами, де тейк профіт розбивається на кілька цінових позначок. Перший - це 100% розміру формації. Тут можемо зафіксувати прибуток частково або повністю. Наступна зона - це найближча підтримка, якої ціна ще не торкалася. Також другу угоду ми можемо поставити на автоматичний трейлінг-стоп або ручний трейлінг-стоп і насолоджуватися профітом.
Для більш професійного трейдингу для встановлення тейк профіту також можна застосовувати інструмент ліній Фібоначчі.
Індикатор подвійної вершини в теханалізі
Розглянемо популярний індикатор Automatic Double Top Finder на графіку:
Індикатор знаходить три точки графіка для визначення подвійної вершини. Потім з'єднує їх трикутником синього кольору для баєвської ситуації, червоного кольору - для селл-ситуації. Потім з'являється стрілка, що вказує напрямок для відкриття ордера.
Плюси і мінуси в торгівлі розворотної моделі
Розберемо переваги цих формацій у трейдингу на Форекс:
- Легкість виникнення графічної конструкції. Теханаліз передбачає знаходження літери M або W.
- Відсутність індикаторів і запізнювання сигналу на відкриття угоди. Тільки графік, реальна ціна, тут і зараз.
Ці два безумовні плюси перекривають усі можливі мінуси.
Якщо розбирати основні недоліки теханалізу, то можна виділити:
- Можливе формування хибної моделі. Щоб уникнути безлічі хибних патернів і пасток сетапа, звертайте увагу на додаткові підтверджувальні сигнали теханалізу. Однак цей мінус не страшний, оскільки обманні конструкції є у більшості стратегій, грааля не буває.
- У класичній моделі теханалізу не найкраще співвідношення ризик до прибутку. Тут Ви не побачите співвідношення 1 до 3, яке ми так любимо.
- Довгий час виникнення моделі на старших таймфреймах.
- Довге очікування ретесту.
Висновок
У цій статті ми з вами разом вивчили методику торгівлі та кілька алгоритмів роботи з класичним патерном подвійна вершина і подвійне дно. Навчилися ставити тейк-профіт і стоп-лосс. Приділили належну увагу теханалізу формування моделі на розворот тенденції. А також як додатковий фільтр на продовження руху. Зі свого погляду зазначу, ці літери М і W вже давно зарекомендували себе як самостійні точки входу. Класика відмінно себе показує на ф'ючерсах, індексах, акціях, опціонах, так само досить упевнено дають змогу торгувати й основні валютні пари. Кроси ми б розглядали переважно з японською єною. Японці вірні своїм традиціям, як ніхто інший. Практика і застосування лінійного графіка дасть вам змогу навчитися швидко визначати моделі на будь-яких таймфреймах і графіках біржі Forex.
Абсолютно не важливо, який у Вас досвід у торгівлі, розглянута формація може принести чимало користі в теханалізі.
Читайте також - Фігура продовження руху вимпел
Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.
На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.